Как вы используете функцию Arima в R?
Как вы используете функцию Arima в R?

Видео: Как вы используете функцию Arima в R?

Видео: Как вы используете функцию Arima в R?
Видео: Модели Arima в R для высшей школы экономики. Arima model in R for HSE 2024, Ноябрь
Anonim

арима () функция в R использует комбинацию тестов модульного корня, минимизацию AIC и MLE для получения Модель ARIMA . KPSS тест - это использовал для определения количества различий (d) В алгоритме Хайндмана-Хандакара для автоматического ARIMA моделирование. Затем p, d и q выбираются путем минимизации AICc.

Более того, что делает auto Arima в R?

Авто ARIMA учитывает сгенерированные значения AIC и BIC (как вы можете видеть в коде) для определения наилучшего сочетания параметров. Значения AIC (информационный критерий Акаике) и BIC (байесовский информационный критерий) являются оценочными данными для сравнения моделей.

Кроме того, как вы оцениваете модель Arima? 1. Оцените модель ARIMA.

  1. Разделите набор данных на обучающий и тестовый наборы.
  2. Пройдите временные шаги в тестовом наборе данных. Обучите модель ARIMA. Сделайте одношаговое предсказание. Прогнозирование магазина; получить и сохранить фактическое наблюдение.
  3. Рассчитайте оценку ошибок для прогнозов по сравнению с ожидаемыми значениями.

Таким образом, что представляет собой модель Arima в R?

ARIMA (авторегрессионное интегрированное скользящее среднее) - широко используемый метод, используемый для подбора данных временных рядов и прогнозирования. Этапы построения Модель ARIMA будет объяснено. Наконец, демонстрация с использованием р будут представлены.

Что такое AR и MA в Ариме?

В AR часть ARIMA указывает на то, что интересующая меняющаяся переменная регрессирует по своим собственным запаздывающим (т. е. предыдущим) значениям. В MA часть указывает, что ошибка регрессии на самом деле является линейной комбинацией членов ошибки, значения которых имели место одновременно и в разное время в прошлом.

Рекомендуемые: